曜日パターン





●トレーダーは、曜日によって強気や弱気になり易い傾向が異なるのではないか、と長年 疑ってきた。「反転の火曜日」とか「混乱の木曜日」といった神話がトレーダーで 噂されてきた。
マーケットは特定の日付に信頼度が高い動向を示すことがある。思慮のあるトレーダーは 一定のパターンが繰り替えされる原因について考えるだろう。確かな答えは分からないが これはマーケット専門家の研究範囲を超えているように思うが。
月曜日のパターン

●金曜日の大引けに買って月曜日に売ることだ。ポジションを翌日に持ち越すことになる ため、これはデイとレーダーの戦略とは異なる。しかし、月曜日の寄り付きに買って その日の大引けに手仕舞いするのとほぼ同じ結果が得られる。
ただし、ひとつ忠告しておく。

常に正しいパターン、関係、指標というのは存在しない。できるだけ勝率の高い アプローチを使用するのが最適な方法といえる。どの指標もどのパターンも、 損を出すときがあるのだ。その場合、規律のあるトレーダーであれば損切りをして トレードから撤退する。長い目で見て成功したいならば、これ以外に方法はない。


曜日パターンとタイミング





・デイとレーダーに適していて効果的と思われるもう一つのアプローチは、タイミング テクニックと曜日パターンを併せて利用することだ。私は特別な手法を編み出した。 それをデュアルブレイクアウト(DNO)と名づけた。

DBOのルールは簡単である。

●決まった日または週でのみトレードすること(曜日のパラメータについては、この章の あとで表示する過去の記録を参照)
●前日の終値が前日の初値より高い場合、前日の高値をXティック上回るストップで買う。
●前日の終値が前日の初値より安い場合、前日の安値をXティック下回るストップで売る。
●前もって定めたリスク管理ストップロスで手仕舞いすること
●最初にリガ乗った寄り付き(FPO)で手仕舞いすること



インサイドデイ(はらみ足)のパワー





はらみ足とトレンドの転換

・はらみ足が出現したら、はらみ足の高値プラスXティックで買い、はらみ足の安値マイナス Xティックで売る。Xの値は、ちゃぶつきにだまされない程度に大きくなければならず、 また、十分にトレードできる程度に小さくなければならない。リスク管理のストップロスを 使用する必要もあり、手法に関連するルールもいくつか定めなければならない。 アプローチが妥当であれば、勝率は高くなるはずである。
はらみ足のルール

はらみ足のブレイクアウト手法のルールは次のとおり。

●はらみ足が現れたら、ブレイクアウトに注意する
●はらみ足が現れたら、はらみ足の高値+Xティックを上回る逆指値で買う。
●はらみ足が現れたら、はらみ足の安値ーXティックを下回る逆指値で売る。
●Xの値はマーケットによって異なる。
●リスク管理ストップロスをしようする。
●最初に利が乗った寄り付きまたはストップロス(最初に達した方)で手仕舞いする。


システム検証と最適化





分析する年数

●データの量はできるだけ多いほうがよいが、時の試練に耐えられないシステムや 指標が多い。あまりにも古くさかのぼって検証すると、システムの効果が薄れてしまう。 システム開発者はたいてい、10年の過去データを検証する。最高の結果を示すことが できるからだ。検証期間については、各自が判断しなければならない。
●長期にわたるデータを分析する必要はない。バックテストで可能であれば、少なくとも 100のトレードは必要だろう。システムの効率性に本当に関心があるなら、検証する トレード数は多ければ多いほどよい。
●トレーディングシステムは紙幣印刷機ではない。つまり、一回の利益から次の利益を 生み出すものではないのだ。トレーディングシステムは、最終結果として利益をだす ものである。負けはたくさんあって価値はほとんどない。ストップロスを使用して、大きく なりそうな負けを食い止めるのだ。
勝率

●この統計値は、皆さんが考えるほど重要ではない。実際、65%以上の勝率を誇る システムなどほとんどない。サンプルのトレード数が多いほど、この数値は小さくなる。 勝率が30%程度のシステムでも十分である。逆に言えば、勝率80%のシステムでも 良くないことがある。勝率が高くても、負けトレードの平均が大きくて勝ちトレードの 平均が小さいシステムは良いシステムとはいえないのだ。



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